| 지수 | 종가 | 주간(%) | 월간(%) | 연간(%) |
| S&P500 | 4,329 | -1.27% | -1.03% | -9.18% |
| 나스닥100 | 13,838 | -2.48% | -2.81% | -15.21% |
| 러셀2000 | 2,001 | -1.96% | -2.30% | -10.89% |
| 다우존스 | 33,615 | -1.30% | -0.82% | -7.49% |
| 상품 | 종가 | 주간(%) | 월간(%) | 연간(%) |
| 유로선물 | 1.0938 | -2.92% | -2.57% | -3.94% |
| 호주달러선물 | 0.7378 | 2.02% | 1.57% | 1.53% |
| 위안화 | 6.3211 | -0.03% | -0.19% | 0.51% |
| 미10년울트라 국채선물 | 142.84 | 1.61% | 0.46% | -2.26% |
i ) 파월의장은 25bp 금리인상을 기정 사실화 ( 50bp 아닌 것에 대한 안도 )발언으로 인플레이션 우려에도 불구하고 잠시강세 시현하였으나 마크롱 대통령의 푸틴과의 통화이후 “최악을 준비하라”는 등의 발언과 2번의 주중 우크라이나-러시아의 평화회담에서 입장차이 좁히지 못함에 따라 (특히 유로에 대하여) 미달러, 미국채 안전자산 매수세.
ii) 미국의 고용지표 호조 ( 2월 비농업 신규고용 678K면 증가 – 전망 450k , 실업률 3.8% - 예상 3.9% , 생산활동 참가율62.3% - 전망 62.2% , 임금 상승율 0 - 예상 0.5% ) 에도 불구하고 러시아의 우크라이나 핵발전소 공격 뉴스 등으로 경제지표 무시되면서 시장 하락세
{테이바 생각}
>> 우크라이나-러시아 전쟁에 대한 전망이 불투명한 가운데 SWIFT 제재등 전세계가 러시아 경제 제재에 동참하고 있지만 가스프롬 뱅크는 제재 대상에서 빠져 있는 것을 보면 원유 가격 상승에 대한 부담은 확실히 있는 것으로 보임. 곡물가격, 비료 가격 상승까지 추가적인 인플레이션 우려 요인으로 작용하고 있다고 생각.
>> 미국 실업률과 고용 지표는 거의 완전 고용 수준으로 회복했으며 i) 생산 활동 참가도 소폭이지만 증가함으로 일터로 돌아오는 인구 증가가 확인 ii) 임금 상승률은 보합으로 발표됨에 따라 미국 경기침체는 아닌 것으로 생각.
>> 기업 실적은 양호하게 발표되고 있으나 가이던스가 하향 조정 되고 있어서 경기를 낙관하기는 어려워지고 있다고 생각.
>> 유가 상승, 정크본드 스프레드, LIBOR–OIS 스왑 스프레드, 장단기 금리 스프레드 등 모니터링으로 경기침제 가능성 체크
전세계의 러시아 경제 제재 에도 불구하고 파월의장의 발언으로 단기 반등을 시도했었으나 핵발전소 공격 뉴스등으로 내재변동성 다시 상승하면서 마감.
코로나 때와 같은 초고변동성은 아직 나타나고 있지 않습니다. 즉 러시아-우크라이나 전쟁에 대한 리스크를 아주 높게 보고 있지 않은 것 같지만 저점을 높이는 VOLQ를 보면서 초고변동성을 보게 될 것 같습니다.
내재변동성 VOLQ는 28.15% 에서 32.70%로 상승 마감.
20일 역사적변동성 35.82%로 하락 마감. 100일 역사적 변동성은 29.66%으로 대표 내재변동성 (VOLQ) 보다 낮음.
주초반 반등을 성공하는 듯했으나 하락채널 가능성이 있는 지점에서 급락 시작하여 하락마감.
MACD 급락후 반등 시도중
MACD 레벨 과매도 국면에서 상승세 시도하며 횡보중임.
다이버전스가 완성되면서 한점으로 모이고 있음. 방향은?
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